Wprowadzenie do ekonometrii

Słowo wstępne 9 1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa i jej miejsce w gospodarce rynkowej 13 1.1. Czym jest ekonometria 13 1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego oraz terminologia związana z modelowaniem 14 1.3. Rola czynnika losowego 16 1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 17 1.5. Etapy budowania modelu 20 1.6. Trochę historii 22 1.7. Ekonometria dziś i jutro 24 2. Modele jednorównaniowe liniowe 26 2.1. Definicja modelu regresji liniowej 26 2.2. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego 27 2.2.1. Metoda pojemności informacyjnej Hellwiga 29 2.2.2. Metoda analizy grafów 33 2.3. Estymacja modelu 36 2.3.1. Klasyczny model regresji liniowej —założenia 36 2.3.2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów 37 2.4. Weryfikacja modelu 52 2.4.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych 52 2.4.2. Testowanie parametrów strukturalnych modelu 53 2.4.3. Badanie założeń o składnikach losowych 61 2.5. Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych oszacowanych modeli 77 2.6. Uogólniony model regresji liniowej (UMRL) 78 2.6.1. Definicja —założenia 79 2.6.2. Estymacja— uogólniona MNK 79 Zadania 89 3. Modele nieliniowe 113 3.1. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych 113 3.2. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej 121 3.2.1. Modele liniowe wzgl˛edem parametrów 122 3.2.2. Modele nieliniowe wzgl˛edem zmiennych i parametrów 129 3.3. Modele ściśle nieliniowe 139 3.3.1. Nieliniowa MNK—algorytm Gaussa–Newtona 140 3.3.2. Wybrane przykłady 145 Zadania 156 4. Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych 169 4.1. Uwagi wstępne 169 4.2. Klasyczna predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych 170 4.3. Modele tendencji rozwojowej jako narz˛edzie predykcji 177 4.4. Wybrane modele adaptacyjne w procesie predykcji 186 4.4.1. Metoda wyrównywania wykładniczego 186 4.4.2. Metoda wag harmonicznych 190 4.5. Predykcja na podstawie modeli trendów z wahaniami periodycznymi 194 4.5.1. Predykcja metoda˛wskaz´ników sezonowos´ci 195 4.5.2. Predykcja na podstawie modeli trendów jednoimiennych okresów 199 Zadania 202 5. Analiza procesu produkcyjnego 218 5.1. Uwagi wstępne 218 5.2. Funkcja produkcji 218 5.2.1. Modele produkcji 218 5.2.2. Analiza własności funkcji produkcji 220 5.2.3. Funkcja produkcji typu Cobba–Douglasa 224 5.2.4. Funkcja produkcji typu CES 237 5.2.5. Funkcja translog 245 5.2.6. Badanie efektów postępu techniczno-organizacyjnego 250 5.3. Funkcje wydajności pracy 253 5.4. Ekonometryczne modele kosztów 260 Zadania 270 6. Elementy ekonometrycznej analizy rynku 290 6.1. Wybrane modele rozkładu dochodów 290 6.2. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego 314 6.2.1. Makroekonomiczne funkcje popytu 316 6.2.2. Mikroekonomiczne funkcje popytu 326 6.3. Analiza struktur wydatków i ich zró˙znicowania 346 Zadania 352 7. Liniowe modele wielorównaniowe 375 7.1. Przykłady ekonomiczne 375 7.1.1. Teoria konsumenta —systemy wydatków 375 7.1.2. Teoria firmy—równania popytu na czynniki produkcji 377 7.1.3. Modele rynku w stanie równowagi 379 7.1.4. Modele gospodarki 381 7.2. Postacie i klasy modeli 383 7.2.1. Postać strukturalna i zredukowana 383 7.2.2. Macierz równoczesnych kowariancji 388 7.2.3. Modele proste, rekurencyjne i współzależne 390 7.3. Wprowadzenie do estymacji 392 7.3.1. Stosowalność zwykłej MNK 392 7.3.2. Identyfikowalność modelu współzależnego 396 7.3.3. Pośrednia MNK 399 7.3.4. Dwustopniowa (podwójna) MNK 400 7.4. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych 405 7.4.1. Prognozowanie 405 7.4.2. Postać końcowa i analiza mnożnikowa 408 Zadania 413 Odpowiedzi do zadań 418 Test 468 Literatura 478 Indeks 483