ebook Matematyka finansowa Instrumenty pochodne Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, Marek Rutkowski, Łukasz Stettner

Spis treści ebooka Matematyka finansowa

Przedmowa 7
Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski 9
1.1. Kontrakty terminowe forward i futures 9
1.2. Finansowe kontrakty futures 13
1.3. Ceny kontraktów terminowych 21
1.4. Klasyfikacja opcji 26
1.5. Rynki opcji 31
1.6. Strategie opcyjne 35
1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych 39
Bibliografia 62
Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski 65
2.1. Warunkowa wartość oczekiwana 66
2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne 72
2.3. Proces Wienera 91
2.4. Całka Itô 96
2.5. Wzór Itô 102
2.6. Eksponenta stochastyczna 107
2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary 110
2.8. Wzór Feynmana-Kaca 115
2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa 117
Dodatek: jednostajna całkowalność 121
Bibliografia 124
Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner 127
3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym 127
3.2. Pojęcie arbitrażu 129
3.3. Wycena kontraktów europejskich 133
3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego 140
3.5. Zabezpieczenie kwantylowe 145
3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności 153
3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii 164
Bibliografia 171
Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski 173
4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym 174
4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych 179
4.3. Model Blacka-Scholesa 182
4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa 185
4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa 191
4.6. Analiza wrażliwości 198
4.7. Zmienność cen akcji 199
4.8. Kontrakty terminowe 200
4.9. Opcje amerykańskie 203
4.10. Rynki niezupełne 210
Bibliografia 215
Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski 217
5.1. Modelowanie cen obligacji 217
5.2. Modele stopy krótkoterminowej 223
5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona 239
5.4. Metoda miary martyngałowej forward 246
5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM 252
5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor 266
5.7. Swapcje 270
5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym 275
5.9. Model Mertona 284
5.10. Własności momentów dojścia do bariery 291
5.11. Model Blacka i Coxa 302
Bibliografia 311
Skorowidz 315

Szczegóły ebooka Matematyka finansowa

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:

2018

Typ publikacji:

Ebook

Język:

polski

Format:

pdf

ISBN:

978-83-01-20042-8

ISBN wersji papierowej:

978-83-01-20042-8

Wydanie:

2

Autorzy:

Jacek Jakubowski,Andrzej Palczewski,Marek Rutkowski,Łukasz Stettner

Miejsce wydania:

Warszawa

Liczba Stron:

320

Recenzje ebooka Matematyka finansowa