-11%

ebook Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2012

Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finansowe, nowe instrumenty finansowe z nimi związane, tworzone są nowe metody analizy każdego z nich. W ekonomii – nauce społecznej podmiotem badań ekonomicznych jest człowiek bądź grupa osób funkcjonujących w określonej strukturze kulturowej i organizacyjnej. Przedmiotem badań są wszelkie działania ludzkie w sferze finansów. Karkołomnym, jak się wydaje, celem jest poznanie zachowań ludzkich, czynników wpływających na nie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a przede wszystkim uzyskanie informacji o nich. Innymi słowami, dokonywanie na tak złożonym organizmie pomiarów i analiz, które będą precyzyjne i obiektywne jest procesem bardzo uwikłanym.

Złożoność problemów finansowych i ubezpieczeniowych spowodowała, że w naturalny sposób doszło do stworzenia wspólnego pola badań dla metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych. Czym jest owo wspólne pole? Jest sposobem dochodzenia do obiektywnej prawdy o funkcjonowaniu rynków finansowych i ubezpieczeniowych, opisem cech i zależności pomiędzy ich uczestnikami. Nie można także zapomnieć o analizie instrumentów finansowych zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Z drugiej strony, wspólne pole metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych stwarza możliwość budowania nowych konstrukcji na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych.

Spis treści ebooka Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

WSTĘP 7

Magdalena Chrapek, Michał Stachura, Barbara Wodecka: ESTYMACJA INDEKSU EKSTREMALNEGO W OPARCIU O k-te WARTOŚCI REKORDOWE – SUGESTIA POPRAWY JAKOŚCI ESTYMACJI 9

Joanna Czarnowska, Barbara Wolnik: ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY 29

Joanna Gąska: WYKORZYSTANIE METOD WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ DO OKREŚLENIA ZMIAN POZYCJI GOSPODARCZEJ W GRUPIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE 49

Krzysztof Kaczmarek: OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PODSTAWIE SYNTEZY LOGIKI ROZMYTEJ I TEORII DEMPSTERA-SHAFERA Z UWZGLĘDNIENIEM DWÓCH ZRÓDEŁ ŚWIADECTW 69

Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFE NA TLE RYNKU FIO STABILNEGO WZROSTU W LATACH 2005-2010 91

Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY UŻYCIU JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 111

Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW AGENTOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH 134

Krzysztof Kontek: TEORIA UŻYTECZNOŚCI DECYZYJNEJ 154

Ewa Łukasik: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STOPĘ ZASTĄPIENIA W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM 173

Monika Miśkiewicz: O PEWNYCH MODYFIKACJACH METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 193

Maciej Pichura: WYBRANE PORTFELOWE STRATEGIE INWESTYCYJNE I ICH EFEKTYWNOŚĆ 220

Agnieszka Przybylska-Mazur: WPŁYW SPOSOBU SZACOWANIU LUKI PRODUKCYJNEJ NA PROGNOZĘ WSKAŹNIKA INFLACJI 241

Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. EFEKT ZEWNĘTRZNY CZY PRODUKT? 258

Michał Sarapata: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 281

Katarzyna Sawicz: OCENA KONDYCJI RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE W LATACH 2000-2009 NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH 306

Anna Sroczyńska-Baron: PRZEJĘCIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W TEORIOGROWYM UJĘCIU 323

Agata Strzelczyk: OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – ANALIZA TAKSONOMICZNA 342

Włodzimierz Szkutnik: MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH I WYCENA OPCJI W WARUNKACH NIEOKREŚLONOŚCI STATYSTYCZNEJ 360

Joanna Utkin: GENEROWANIE MIAR RYZYKA PRZEZ PSEUDOWYPUKŁE FUNKCJE STRATY 376

Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE OD RYZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI W POLSKIM OBSZARZE RUCHÓW PŁYT TEKTONICZNYCH 384

Dorota Witkowska: BADANIE WRAŻLIWOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA NA METODĘ ESTYMACJI 395

Magdalena Wojnarowska: ANALIZA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2009 NA SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM METODY VaR 420

Mariola Zalewska: ANALIZA ZMIENNOŚCI INDEKSÓW BRANŻOWYCH WGPW Z UŻYCIEM MIAR PERSYSTENCJI 437

Katarzyna Zeug-Żebro: REDUKCJA SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 457