ebook Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych Grzegorz Kończak

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2020

Celami monografii są przedstawienie charakterystyki i wskazanie zalet wybranych metod statystycznych, które ze względu na swą konstrukcję można określić jako nieklasyczne metody statystyczne – w niniejszym ujęciu będą to metody symulacji komputerowych, metody analizy podprób (bootstrap i jackknife), metody estymacji nieparametrycznej, rozszerzenia klasycznych metod, jak np. wielowymiarowy współczynnik korelacji rang Spearmana, a ponadto symulacyjne, w szczególności permutacyjne, wersje klasycznych testów statystycznych zarówno parametrycznych, jak i nieparametrycznych.

Spis treści ebooka Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
PODSTAWOWE POJĘCIA I WYBRANE NARZĘDZIA 15
1.1. Populacja i próba 15
1.2. Podstawowe informacje o programie R 18
1.2.1. Wybrane biblioteki 19
1.2.2. Generowanie liczb losowych 20
1.3. Zbiory danych 21
1.3.1. Zbiory danych dostępne w R 21
1.3.2. Bank Danych Lokalnych 21
1.3.3. Zbiór OECD Well-Being 24
1.4. Wstępna analiza graficzna 26
1.4.1. Podstawowe funkcje pakietu graphics 26
1.4.2. Wybrane funkcje pakietu ggplot2 34
1.4.3. Grafika z wykorzystaniem pakietu bdl 39

Rozdział 2
KLASYCZNE METODY STATYSTYCZNE 45
2.1. Model Neymana–Pearsona 46
2.2. Testowanie normalności 47
2.3. Estymacja przedziałowa 48
2.3.1. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej 48
2.3.2. Przedział ufności dla wariancji 49
2.3.3. Przedział ufności dla wskaźnika struktury 49
2.3.4. Przedział ufności dla różnicy wartości oczekiwanych 50
2.3.5. Przedział ufności dla różnicy wskaźników struktury 50
2.3.6. Przedział ufności dla współczynnika korelacji 51
2.4. Wybrane testy parametryczne i nieparametryczne 52
2.4.1. Moc i rozmiar testu 53
2.4.2. Test dla wskaźnika struktury 56
2.4.3. Test dla równości dwóch wskaźników struktury 59
2.4.4. Test t dla równości wartości oczekiwanych 61
2.4.5. Test niezależności chi-kwadrat 64
2.4.6. Test dla współczynnika korelacji 64

Rozdział 3
NIEKLASYCZNE METODY STATYSTYCZNE 66
3.1. Model permutacyjny Fishera–Pitmana 66
3.2. Metody symulacyjne w statystyce 68
3.3. Test pustych cel 70
3.3.1. Idea testu pustych cel 70
3.3.2. Symulacyjna wersja testu pustych cel 73
3.3.3. Wielowymiarowy test normalności pustych cel 74
3.4. Test dla danych w tablicy 2x2 76
3.4.1. Eksperyment The Lady Tasting Tea 77
3.4.2. Symulacyjna wersja testu dla tablicy 2x2 79
3.5. Metoda bootstrap 81
3.5.1. Ocena błędu standardowego estymatora 84
3.6. Metoda jackknife 87
3.7. Testy permutacyjne 88
3.8. Funkcje łączące 91
3.8.1. Określenie funkcji łączących 92
3.8.2. Empiryczne funkcje łączące 94
3.8.3. Generatory liczb losowych wykorzystujące funkcje łączące 95
3.8.4. Wielowymiarowy współczynnik korelacji rang 99
3.8.5. Ranking obiektów oparty na wielowymiarowym współczynniku korelacji rang 99
3.9. Hipotezy kierunkowe dla tablic wielodzielczych 100
3.10. Estymacja nieparametryczna 102

Rozdział 4
WYBRANE ZASTOSOWANIA METOD NIEKLASYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNYCH 105
4.1. Bezrobocie rejestrowane w roku 2019 w powiatach województw śląskiego i podkarpackiego 105
4.2. Porównanie cen mieszkań na rynku wtórnym w powiatach województw małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego 108
4.3. Porównanie zadowolenia z życia w państwach OECD 110
4.4. Przedziałowa ocena dochodów netto 113
4.5. Ranking państw względem rozwoju społeczno-gospodarczego 116
4.6. Ocena sytuacji finansowej mieszkańców województw opolskiego i podkarpackiego 119

Zakończenie 123
Bibliografia 125
Spis rysunków 133
Spis tabel 136