ebook Podstawy ekonometrii Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2008

Podręcznik, którego treścią są tylko podstawy ekonometrii klasycznej przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych. W sposób skrótowy przedstawiono w nim problematykę specyfikacji i konstrukcji modelu ekonometrycznego, estymację metodą najmniejszych kwadratów oraz jego weryfikację. Weryfikacja modelu obejmuje badanie istotności parametrów, badanie autokorelacji oraz jednorodności wariancji. Z innych metod modeli jednorównaniowych przedstawiono uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów Aitkena oraz metodę najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych. Prezentowane procedury ekonometryczne opatrzone są przykładami. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi ułatwiającymi kontrolę opanowania omawianego materiału.

Spis treści ebooka Podstawy ekonometrii

WSTĘP 9

1. MODEL EKONOMETRYCZNY 11
1.1. Przedmiot ekonometrii 11
1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego 12
1.3. Specyfikacja modelu 13
1.4. Etapy budowy modelu ekonometrycznego 17
1.5. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 21
1.6. Ogólna postać modelu ekonometrycznego 27
1.7. Jakościowe zmienne objaśniające 30
1.8. Wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego 32
1.9. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego 39
Pytania sprawdzające 41

2. DANE STATYSTYCZNE W BADANIACH EKONO-METRYCZNYCH 43
2.1. Uwagi wstępne 43
2.2. Szeregi czasowe a dane przekrojowe 44
2.3. Agregacja danych 48
2.4. Zmienne syntetyczne 50
2.5. Uzupełnianie brakujących danych 51
2.6. Bazy danych 52
Pytania sprawdzające 53

3. METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW 54
3.1. Istota metody najmniejszych kwadratów 54
3.2. Własności estymatorów 62
3.3. Macierz wariancji i kowariancji składnika losowego a założenia klasyczne dotyczące składnika losowego 64
3.4. Weryfikacja modelu 66
3.5. Badanie istotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego 67
3.6. Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego 70
3.7. Badanie autokorelacji składnika losowego 74
Pytania sprawdzające 79

4. INNE METODY ESTYMACJI MODELI JEDNO-RÓWNANIOWYCH 80
4.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 80
4.2. Metoda zmiennych instrumentalnych 88
4.3. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 90
4.4. Uwagi o estymacji modeli nieliniowych 96
Pytania sprawdzające 99

5. MODELE WIELORÓWNANIOWE 101
5.1. Uwagi wstępne 101
5.2. Estymacja wielorównaniowych modeli prostych 102
5.3. Uwagi o estymacji modeli rekurencyjnych 104
5.4. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych 107
5.5. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów 109
5.6. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów 113
Pytania sprawdzające 119

6. WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO 121
6.1. Uwagi wstępne 121
6.2. Miary elastyczności 121
6.3. Analiza dynamicznych własności modelu 127
6.4. Postać końcowa modelu i analiza mnożnikowa 132
6.5. Elementy symulacji 134
Pytania sprawdzające 135

7. ELEMENTY PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ 137
7.1. Uwagi wstępne 137
7.2. Zasady predykcji 139
7.3. Założenia teorii predykcji 140
7.4. Mierniki dokładności predykcji 141
7.5. Metody budowy prognoz 145
7.6. Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej 149
7.7. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych 154
Pytania sprawdzające 156

Wartości krytyczne testu Durbina–Watsona 158
Wartości krytyczne testu t–Studenta 159
Wartości krytyczne testu F Snedecora 160

Literatura 161