ebook Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych Analiza relacji GPW w Warszawie z giełdami na świecie Anna Czapkiewicz

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2018

Pobierz fragment

W "Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych" autorstwa Anny Czapkiewicz i wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2018 roku, zapoznasz się z fascynującymi badaniami na temat powiązań między indeksami giełd papierów wartościowych. Ta monografia analizuje trzy kluczowe obszary, które rzadko były poruszane w literaturze przedmiotu.

Pogrupowanie giełd: Autorka omawia metody grupowania globalnych giełd papierów wartościowych pod kątem ich podobieństwa do innych rynków, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle światowym.

Determinanty zmian poziomu współzależności: Książka bada potencjalne czynniki wpływające na dynamikę relacji między wybranymi giełdami. To zagadnienie jest kluczowe dla zrozumienia zmian w strukturze powiązań globalnych rynków kapitałowych.

Własności narzędzi statystycznych: Czapkiewicz skupia się także na teoretycznych aspektach zastosowanych metod statystycznych, co jest istotnym elementem analizy danych ekonomicznych.

Dzięki temu ebookowi w formacie PDF, który można łatwo pobrać i czytać na różnych urządzeniach, zyskasz głębsze zrozumienie roli wskaźników finansowych i makroekonomicznych w dynamice powiązań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami na świecie.

Anna Czapkiewicz, autorka tej publikacji cyfrowej, jest ekspertem w dziedzinie finansów i ekonomii. Jej praca stanowi cenne źródło wiedzy dla badaczy, analityków oraz inwestorów zainteresowanych globalnymi rynkami kapitałowymi.

Jeśli szukasz najlepszych ebooków na temat ekonomii i finansów, "Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych" to pozycja obowiązkowa. Znajdziesz ją w sklepie z ebookami lub możesz kupić ten elektroniczny bestseller bezpośrednio online.

Nie przegap okazji, by pogłębić swoją wiedzę o globalnych rynkach kapitałowych z tym wyjątkowym ebookiem. Czytaj i pobieraj teraz!

Spis treści ebooka Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych

Podziękowania 7

Wstęp 9
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rynku finansowego 19
1.1. Klasyfikacja rynku finansowego 19
1.2. Giełda papierów wartościowych 23

Część I. Własności stosowanych narzędzi ekonometrycznych 19

2. Wybrane modele jednowymiarowych szeregów czasowych 29
2.1. Model GARCH 30
2.2. Rozkłady skośne 31
2.3. Rozszerzenia modelu GARCH 34
2.4. Weryfikacja modelu 36
3. Kopule w modelowaniu struktury powiązań pomiędzy szeregami czasowymi 39
3.1. Pojęcie kopuli 39
3.2. Miary współzależności 42
3.3. Przegląd i charakterystyka wybranych kopul 45
3.4. Model Copula-GARCH i estymacja jego parametrów 52
3.5. Weryfikacja modelu Copula-GARCH 54
4. Dynamiczne modele wielowymiarowe 57
4.1. Wielowymiarowe modele GARCH 57
4.2. Ukryty Model Markowa 62
4.3. Ukryty Model Markowa z mechanizmem TVPMS 76
4.4. Efektywność estymatorów ML w Ukrytych Modelach Markowa 80
4.5. Test porównania modeli 84
4.6. Modyfikacja klasycznego testu 87

Część II. Badanie empiryczne 95

5. Weryfikacja struktury powiązań wybranych giełd papierów wartościowych 97
5.1. Grupowanie indeksów giełdowych 98
5.2. Analiza zmian jednoczesnych oraz efektów zarażania na wybranych giełdach 112
5.3. Analiza zmiany struktury powiązań GPW z innymi giełdami 135
6. Determinanty zmian jednoczesnych na wybranych giełdach papierów wartościowych 141
6.1. Zmienność implikowana 146
6.2. Stopa procentowa LIBOR oraz TED spread 157
6.3. Rentowność 10-letnich obligacji 166
6.4. Ceny kontraktów terminowych na wybrane surowce 174
6.5. Rola innych czynników makroekonomicznych w strukturze powiązań giełd 182

Zakończenie 199
Bibliografia 209
Notka o Autorze 223