ebook Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej Adrianna Mastalerz-Kodzis

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2018

Głównym celem monografii jest przedstawienie wybranych elementów metodyki Nowej Ekonomii Geograficznej w ujęciu ilościowym, w szczególności dynamicznym i stochastycznym, a także uogólnienie metodologii analiz czasowo-przestrzennych o elementy procesów ruchu Browna, a także zastosowanie przestrzennych pól losowych do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w przestrzeni geograficznej. Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki i ekonometrii przestrzennej oraz ich zastosowanie w kontekście prowadzonych w monografii dociekań. Rozdział drugi zawiera wybrane pojęcia teorii przestrzennych pól losowych stosowane w dalszych analizach. Rozdział trzeci przedstawia wybrane dynamiczne modele ilościowe NEG. W rozdziale czwartym rozważa się metodę ilorazu potencjałów. W rozdziale piątym przybliżono teorię dotyczącą zastosowania procesów stochastycznych wykorzystujących ruchy Browna w ekonomii. W ostatnim, szóstym rozdziale pracy skoncentrowano uwagę na przestrzennych procesach stochastycznych z wykorzystaniem efektu pamięci.

Spis treści ebooka Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej

Wprowadzenie 7
Rozdział 1
Analiza czasowo-przestrzenna danych ekonomicznych 15
1.1. Rozwój metod statystyki i ekonometrii przestrzennej 16
1.1.1. Klasyfikacja modeli przestrzenno-czasowych 18
1.1.2. Obszary zastosowania statystyki i ekonometrii przestrzennej 19
1.2. Wpływ procesu globalizacji na analizę danych przestrzennych 19
1.3. Nowa Ekonomia Geograficzna (NEG) 21
1.3.1. NEG jako dziedzina ekonomii 22
1.3.2. Rozwój NEG 24
1.3.3. Metody ilościowe w NEG 27
Rozdział 2
Elementy teorii przestrzennych pól losowych 30
2.1. Pola losowe 30
2.2. Schematy losowania próby dyskretnej 36
2.3. Estymacja charakterystyk funkcyjnych pól losowych 37
2.4. Estymacja trendu przestrzennego 38
2.5. Predykcja przestrzenna 40
2.6. Związek ekonometrii przestrzennej oraz ekonometrii dynamicznej z ekonometryczną analizą pól losowych 41
Rozdział 3
Wybrane dynamiczne modele specjalne NEG 43
3.1. Modele przyczynowo-skutkowe 44
3.2. Modele trendu powierzchniowego 48
3.3. Modele dyfuzji przestrzennej 54
3.4. Modele grawitacji 59
Rozdział 4
Zastosowanie metody potencjału w analizach ekonomicznych 63
4.1. Potencjał ekonomiczny a rozwój społeczno-gospodarczy jednostek terytorialnych w Polsce 68
4.2. Wpływ potencjału ekonomicznego na rozwój społeczno-gospodarczy państw UE 74
4.3. Rozmieszczenie przestrzenne aktywności ekonomicznej a potencjał jednostki terytorialnej 78
Rozdział 5
Procesy stochastyczne w analizach ekonomicznych 80
5.1. Ułamkowy wymiar zbioru i pochodna ułamkowa 82
5.2. Wykładnik Hursta i funkcja Höldera 84
5.3. Ułamkowy i multiułamkowy proces ruchu Browna 86
5.3.1. Generowanie procesu o zadanej lokalnej regularności 88
5.3.2. Wybór parametrów estymatora punktowych wykładników Höldera 90
5.4. Przykłady zastosowania procesów ruchu Browna 95
Rozdział 6
Przestrzenne analizy stochastyczne z zastosowaniem procesów multiułamkowych 101
6.1. Miara zmienności zależna od współrzędnych geograficznych 102
6.2. Przestrzenny proces ruchu Browna zależny od funkcji Höldera 103
6.2.1. Generowanie w przestrzeni procesów o zadanej lokalnej regularności 103
6.2.2. Estymacja punktowych wykładników Höldera w przestrzeni 118
6.3. Zastosowanie modelowania w przestrzeni do analiz ekonomicznych, ekologicznych i epidemiologicznych 123
Zakończenie 137
Literatura 141