ebook Zarządzanie ryzykiem bankowym Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Tomasz Chmielewski, Anna Matuszyk, Mateusz Górnisiewicz, Iwona Schab, Aneta Ptak-Chmielewska, Łukasz Gracki, Monika Jezierska, Łukasz Kurowski, Łukasz Ślęzak

Spis treści ebooka Zarządzanie ryzykiem bankowym

Wykaz skrótów , str. 11
Wstęp , str. 15
Rozdział 1
Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego , str. 17
1.1.&nbsp, Istota ryzyka w&nbsp,działalności banku i&nbsp,zarządzania nim , str. 17
1.2.&nbsp, Klasyfikacja ryzyka w&nbsp,działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka , str. 21
1.3.&nbsp, Miary ryzyka , str. 26
1.3.1.&nbsp, Wartość zagrożona (VaR) , str. 28
1.3.2.&nbsp, Alternatywne miary ryzyka , str. 33
1.3.3.&nbsp, Metody szacowania ryzyka , str. 39
1.4.&nbsp, Ryzyko modelu , str. 41
Kluczowe hasła , str. 43
Pytania kontrolne , str. 43
Bibliografia , str. 44
Akty prawne , str. 44
Rozdział 2
Regulacje nadzorcze abzarządzaniebryzykiem , str. 45
2.1.&nbsp, Rola regulacji nadzorczych w&nbsp,zarządzaniu ryzykiem w&nbsp,bankach , str. 45
2.2.&nbsp, Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem , str. 53
2.2.1.&nbsp, Współczynnik wypłacalności , str. 53
2.2.2.&nbsp, Współczynnik dźwigni , str. 57
2.2.3.&nbsp, Wskaźniki płynności , str. 58
2.2.4.&nbsp, Bufory kapitałowe , str. 62
Kluczowe terminy , str. 64
Pytania kontrolne , str. 65
Bibliografia , str. 65
Akty prawne , str. 66
Rozdział 3
Ryzyko kredytowe , str. 67
3.1.&nbsp, Identyfikacja ryzyka i&nbsp,czynniki ryzyka , str. 67
3.1.1.&nbsp, Pojęcie ryzyka kredytowego , str. 67
3.1.2.&nbsp, Czynniki ryzyka kredytowego , str. 68
3.1.3.&nbsp, Parametry ryzyka kredytowego , str. 74
3.1.4.&nbsp, Metody i&nbsp,modele wykorzystywane do szacowania parametrów ryzyka , str. 82
3.2.&nbsp, Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a&nbsp,ryzyko&nbsp,kredytowe klienta
instytucjonalnego , str. 85
3.2.1.&nbsp, Zdolność kredytowa , str. 85
3.2.2.&nbsp, Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego , str. 87
3.2.3.&nbsp, Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego , str. 90
3.3.&nbsp, Metody pomiaru i&nbsp,modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie
wybranych modeli , str. 95
3.3.1.&nbsp, Modele credit scoring , str. 96
3.3.2.&nbsp, Credit rating i&nbsp,wewnętrzne ratingi bankowe , str. 106
3.3.3.&nbsp, Modele portfelowe ryzyka kredytowego , str. 111
3.4.&nbsp, Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym , str. 139
Kluczowe hasła , str. 145
Pytania kontrolne , str. 146
Bibliografia , str. 146
Akty prawne , str. 148
Rozdział 4
Ryzyko ESG , str. 149
4.1.&nbsp, Istota ryzyka ESG , str. 149
4.2.&nbsp, Zmiana klimatu&nbsp,– podstawowe tendencje , str. 150
4.3.&nbsp, Mechanizmy wpływu zmiany klimatu na banki , str. 152
4.4.&nbsp, Interakcje ryzyka klimatycznego z&nbsp,innymi ryzykami&nbsp,bankowymi , str. 159
4.5.&nbsp, Identyfikacja i&nbsp,pomiar ryzyka klimatycznego , str. 165
4.6.&nbsp, Ryzyka społeczne i&nbsp,ładu korporacyjnego , str. 174
Kluczowe hasła , str. 177
Pytania kontrolne , str. 178
Bibliografia , str. 178
Akty prawne , str. 180
Rozdział 5
Ryzyko struktury bilansu , str. 181
5.1.&nbsp, Istota ryzyka struktury bilansu , str. 181
5.2.&nbsp, Ryzyko płynności , str. 183
5.2.1.&nbsp, Identyfikacja ryzyka i&nbsp,czynniki ryzyka , str. 183
5.2.2.&nbsp, Metody pomiaru ryzyka płynności , str. 186
5.2.3.&nbsp, Polityka zarządzania ryzykiem płynności i&nbsp,przykłady&nbsp,błędów , str. 197
5.3.&nbsp, Ryzyko stopy procentowej w&nbsp,księdze bankowej , str. 202
5.3.1.&nbsp, Istota ryzyka stopy procentowej , str. 202
5.3.2.&nbsp, Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w&nbsp,księdze&nbsp,bankowej , str. 208
5.3.3.&nbsp, Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w&nbsp,księdze bankowej i&nbsp,przykłady błędów , str. 218
Kluczowe hasła , str. 221
Pytania kontrolne , str. 223
Bibliografia , str. 223
Akty prawne , str. 224
Rozdział 6
Ryzyko rynkowe , str. 225
6.1.&nbsp, Identyfikacja ryzyka i&nbsp,czynniki ryzyka , str. 225
6.1.1.&nbsp, Pozycje w&nbsp,instrumentach a&nbsp,czynniki ryzyka , str. 226
6.1.2.&nbsp, Rozkłady i&nbsp,współzależności między czynnikami ryzyka , str. 228
6.2.&nbsp, Pomiar ryzyka rynkowego , str. 230
6.2.1.&nbsp, Metody szacowania ryzyka rynkowego , str. 230
6.2.2.&nbsp, Testowanie wsteczne modeli (backtesting) , str. 242
6.2.3.&nbsp, Agregacja i&nbsp,dekompozycja ryzyka rynkowego , str. 244
6.3.&nbsp, Nadzorcze wymogi kapitałowe , str. 248
6.4.&nbsp, Przykłady błędów w&nbsp,zarządzaniu ryzykiem rynkowym , str. 253
6.5.&nbsp, Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym , str. 255
Kluczowe hasła , str. 257
Pytania kontrolne , str. 258
Bibliografia , str. 258
Akty prawne , str. 258
Rozdział 7
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym , str. 259
7.1.&nbsp, Ryzyko operacyjne w&nbsp,regulacjach prawnych i&nbsp,ostrożnościowych , str. 259
7.1.1.&nbsp, Definicja ryzyka operacyjnego , str. 259
7.1.2.&nbsp, Otoczenie regulacyjne ryzyka operacyjnego , str. 264
7.2.&nbsp, Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym , str. 265
7.2.1.&nbsp, Strategia oraz organizacja procesu zarządzania ryzykiem&nbsp,operacyjnym , str. 266
7.2.2.&nbsp, Gromadzenie danych o&nbsp,zdarzeniach i&nbsp,stratach operacyjnych , str. 269
7.2.3.&nbsp, Metody pomiaru ryzyka operacyjnego , str. 271
7.2.4.&nbsp, Kontrola i&nbsp,raportowanie ryzyka operacyjnego , str. 276
7.3.&nbsp, Regulacyjne metody pomiaru ryzyka operacyjnego , str. 279
7.3.1.&nbsp, Metoda podstawowego wskaźnika (BIA) , str. 279
7.3.2.&nbsp, Metoda standardowa (STA) , str. 280
7.3.3.&nbsp, Metody zaawansowane (AMA) , str. 282
7.3.4.&nbsp, Nowa metoda standardowa (SMA) , str. 291
7.4.&nbsp, Wyzwania w&nbsp,zarządzaniu ryzykiem operacyjnym , str. 296
Kluczowe hasła , str. 300
Pytania kontrolne , str. 301
Bibliografia , str. 301
Akty prawne , str. 303
Rozdział 8
Ryzyko ICT , str. 305
8.1.&nbsp, Istota ryzyka ICT , str. 305
8.1.1.&nbsp, Definicje , str. 305
8.1.2.&nbsp, Atrybuty bezpieczeństwa , str. 307
8.1.3.&nbsp, Powiązanie ryzyka ICT z&nbsp,ryzykiem operacyjnym , str. 308
8.1.4.&nbsp, Powiązanie ryzyka ICT z&nbsp,pozostałymi rodzajami ryzyka , str. 308
8.2.&nbsp, Zagrożenia ryzyka ICT , str. 310
8.2.1.&nbsp, Źródła zagrożeń , str. 310
8.2.2.&nbsp, Typowe scenariusze zagrożeń ryzyka ICT , str. 311
8.3.&nbsp, Kluczowe mechanizmy kontrolne , str. 317
8.3.1.&nbsp, Właściwy podział obowiązków , str. 318
8.3.2.&nbsp, Właściwe zarządzanie zmianą i&nbsp,testowanie , str. 319
8.3.3.&nbsp, Skuteczne zarządzanie kopiami zapasowymi , str. 319
8.3.4.&nbsp, Skuteczne zarządzanie ciągłością działania , str. 320
8.3.5.&nbsp, Właściwe zarządzanie podatnościami , str. 321
8.3.6.&nbsp, Właściwe zarządzanie pojemnością i&nbsp,wydajnością , str. 321
8.3.7.&nbsp, Właściwe zarządzanie outsourcingiem , str. 322
8.3.8.&nbsp, Adekwatna kontrola dostępu , str. 323
8.3.9.&nbsp, Wystarczające kompetencje , str. 323
8.3.10. Właściwe zarządzanie oprogramowaniem użytkownika&nbsp,końcowego , str. 324
8.3.11. Właściwe zarządzanie incydentami , str. 325
8.3.12. Adekwatna klasyfikacja informacji , str. 325
8.3.14. Właściwa konfiguracja infrastruktury IT , str. 326
8.3.15. Adekwatne zarządzanie architekturą bezpieczeństwa , str. 326
8.3.16. Właściwe zarządzanie ryzykiem ICT , str. 327
8.4.&nbsp, Proces zarządzania ryzykiem ICT , str. 328
8.5.&nbsp, Najważniejsze ramy regulacyjne i&nbsp,regulatorzy rynku , str. 329
8.6.&nbsp, Przydatne standardy i&nbsp,dobre praktyki rynkowe , str. 331
8.7.&nbsp, Zakończenie , str. 333
Kluczowe hasła , str. 334
Pytania kontrolne , str. 335
Bibliografia , str. 335
Akty prawne , str. 336
Rozdział 9
Ryzyko nadużyć , str. 337
9.1.&nbsp, Klasyfikacje ryzyka nadużyć i&nbsp,model zarządzania , str. 337
9.2.&nbsp, Socjotechnika na usługach oszustów , str. 341
9.3.&nbsp, Cyberzagrożenia , str. 343
9.3.&nbsp, Przykłady nadużyć , str. 344
9.3.1.&nbsp, OLX/Vinted , str. 344
9.3.2.&nbsp, APP&nbsp,– Facebook , str. 346
9.3.3.&nbsp, BEC/na fakturę , str. 346
9.3.4.&nbsp, Dopłata do paczki/ kuriera/ na fakturę , str. 348
9.3.5.&nbsp, Na&nbsp,pracownika banku , str. 349
9.3.6.&nbsp, Inwestycje , str. 350
9.3.7.&nbsp, Inne przykłady nadużyć , str. 351
9.3.7.1.&nbsp, Oszustwa kasowe lub na stanowisku pracy , str. 351
9.3.7.2.&nbsp, Oszustwa związane z&nbsp,produktami kredytowymi , str. 352
9.3.7.3.&nbsp, Nadużycia związane z&nbsp,kartami , str. 353
9.3.7.4.&nbsp, Nadużycia związane z&nbsp,bankomatami , str. 354
Kluczowe pojęcia , str. 356
Pytania kontrolne , str. 356
Bibliografia , str. 357
Akty prawne , str. 357
Rozdział 10
Zintegrowana ocena ryzyka ibefektywności banku , str. 359
10.1. Wprowadzenie , str. 359
10.2. Kapitał ekonomiczny , str. 360
10.2.1. Koncepcja i&nbsp,zastosowania kapitału ekonomicznego , str. 360
10.2.2. Kapitał ekonomiczny z&nbsp,tytułu pojedynczych ryzyk , str. 370
10.2.3. Agregacja kapitału ekonomicznego , str. 371
10.3. Pomiar wyników działalności banku , str. 376
10.4. Alokacja kapitału , str. 382
10.5. Wycena transakcji kredytowej z&nbsp,uwzględnieniem ryzyka , str. 397
10.6. Testy warunków skrajnych , str. 402
Kluczowe hasła , str. 409
Pytania kontrolne , str. 410
Bibliografia , str. 410
Aneks
Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych , str. 413

Dyskontowanie przepływów pieniężnych i&nbsp,wycena&nbsp,obligacji , str. 413
Krzywa dochodowości i&nbsp,stopy terminowe , str. 415
Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową , str. 417

3.1.&nbsp, FRA (forward rate agreement) , str. 417
3.2.&nbsp, IRS (interest rate swap) , str. 419
3.3.&nbsp, FX swap , str. 420
3.4.&nbsp, CIRS (currency interest rate swap) , str. 421

Transakcje futures i&nbsp,forward , str. 422
Opcje , str. 423

Bibliografia , str. 426
Skorowidz , str. 427
Autorzy , str. 434

Szczegóły ebooka Zarządzanie ryzykiem bankowym

Wydawca:

Wolters Kluwer

Rok wydania:

2024

Typ publikacji:

Ebook

Język:

polski

Format:

pdf

Tłumaczenie:

Agnieszka Nowak

Liczba stron:

436

ISBN dla wersji papierowej:

9788383583341

Recenzje ebooka Zarządzanie ryzykiem bankowym