Ebook Zarządzanie ryzykiem bankowym Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Tomasz Chmielewski, Anna Matuszyk, Mateusz Górnisiewicz, Iwona Schab, Aneta Ptak-Chmielewska, Łukasz Gracki, Monika Jezierska, Łukasz Kurowski, Łukasz Ślęzak

Spis treści ebooka Zarządzanie ryzykiem bankowym

Wykaz skrótów , str. 11
Wstęp , str. 15
Rozdział 1
Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego , str. 17
1.1. , Istota ryzyka w ,działalności banku i ,zarządzania nim , str. 17
1.2. , Klasyfikacja ryzyka w ,działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka , str. 21
1.3. , Miary ryzyka , str. 26
1.3.1. , Wartość zagrożona (VaR) , str. 28
1.3.2. , Alternatywne miary ryzyka , str. 33
1.3.3. , Metody szacowania ryzyka , str. 39
1.4. , Ryzyko modelu , str. 41
Kluczowe hasła , str. 43
Pytania kontrolne , str. 43
Bibliografia , str. 44
Akty prawne , str. 44
Rozdział 2
Regulacje nadzorcze abzarządzaniebryzykiem , str. 45
2.1. , Rola regulacji nadzorczych w ,zarządzaniu ryzykiem w ,bankach , str. 45
2.2. , Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem , str. 53
2.2.1. , Współczynnik wypłacalności , str. 53
2.2.2. , Współczynnik dźwigni , str. 57
2.2.3. , Wskaźniki płynności , str. 58
2.2.4. , Bufory kapitałowe , str. 62
Kluczowe terminy , str. 64
Pytania kontrolne , str. 65
Bibliografia , str. 65
Akty prawne , str. 66
Rozdział 3
Ryzyko kredytowe , str. 67
3.1. , Identyfikacja ryzyka i ,czynniki ryzyka , str. 67
3.1.1. , Pojęcie ryzyka kredytowego , str. 67
3.1.2. , Czynniki ryzyka kredytowego , str. 68
3.1.3. , Parametry ryzyka kredytowego , str. 74
3.1.4. , Metody i ,modele wykorzystywane do szacowania parametrów ryzyka , str. 82
3.2. , Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ,ryzyko ,kredytowe klienta
instytucjonalnego , str. 85
3.2.1. , Zdolność kredytowa , str. 85
3.2.2. , Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego , str. 87
3.2.3. , Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego , str. 90
3.3. , Metody pomiaru i ,modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie
wybranych modeli , str. 95
3.3.1. , Modele credit scoring , str. 96
3.3.2. , Credit rating i ,wewnętrzne ratingi bankowe , str. 106
3.3.3. , Modele portfelowe ryzyka kredytowego , str. 111
3.4. , Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym , str. 139
Kluczowe hasła , str. 145
Pytania kontrolne , str. 146
Bibliografia , str. 146
Akty prawne , str. 148
Rozdział 4
Ryzyko ESG , str. 149
4.1. , Istota ryzyka ESG , str. 149
4.2. , Zmiana klimatu ,&ndash, podstawowe tendencje , str. 150
4.3. , Mechanizmy wpływu zmiany klimatu na banki , str. 152
4.4. , Interakcje ryzyka klimatycznego z ,innymi ryzykami ,bankowymi , str. 159
4.5. , Identyfikacja i ,pomiar ryzyka klimatycznego , str. 165
4.6. , Ryzyka społeczne i ,ładu korporacyjnego , str. 174
Kluczowe hasła , str. 177
Pytania kontrolne , str. 178
Bibliografia , str. 178
Akty prawne , str. 180
Rozdział 5
Ryzyko struktury bilansu , str. 181
5.1. , Istota ryzyka struktury bilansu , str. 181
5.2. , Ryzyko płynności , str. 183
5.2.1. , Identyfikacja ryzyka i ,czynniki ryzyka , str. 183
5.2.2. , Metody pomiaru ryzyka płynności , str. 186
5.2.3. , Polityka zarządzania ryzykiem płynności i ,przykłady ,błędów , str. 197
5.3. , Ryzyko stopy procentowej w ,księdze bankowej , str. 202
5.3.1. , Istota ryzyka stopy procentowej , str. 202
5.3.2. , Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w ,księdze ,bankowej , str. 208
5.3.3. , Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w ,księdze bankowej i ,przykłady błędów , str. 218
Kluczowe hasła , str. 221
Pytania kontrolne , str. 223
Bibliografia , str. 223
Akty prawne , str. 224
Rozdział 6
Ryzyko rynkowe , str. 225
6.1. , Identyfikacja ryzyka i ,czynniki ryzyka , str. 225
6.1.1. , Pozycje w ,instrumentach a ,czynniki ryzyka , str. 226
6.1.2. , Rozkłady i ,współzależności między czynnikami ryzyka , str. 228
6.2. , Pomiar ryzyka rynkowego , str. 230
6.2.1. , Metody szacowania ryzyka rynkowego , str. 230
6.2.2. , Testowanie wsteczne modeli (backtesting) , str. 242
6.2.3. , Agregacja i ,dekompozycja ryzyka rynkowego , str. 244
6.3. , Nadzorcze wymogi kapitałowe , str. 248
6.4. , Przykłady błędów w ,zarządzaniu ryzykiem rynkowym , str. 253
6.5. , Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym , str. 255
Kluczowe hasła , str. 257
Pytania kontrolne , str. 258
Bibliografia , str. 258
Akty prawne , str. 258
Rozdział 7
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym , str. 259
7.1. , Ryzyko operacyjne w ,regulacjach prawnych i ,ostrożnościowych , str. 259
7.1.1. , Definicja ryzyka operacyjnego , str. 259
7.1.2. , Otoczenie regulacyjne ryzyka operacyjnego , str. 264
7.2. , Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym , str. 265
7.2.1. , Strategia oraz organizacja procesu zarządzania ryzykiem ,operacyjnym , str. 266
7.2.2. , Gromadzenie danych o ,zdarzeniach i ,stratach operacyjnych , str. 269
7.2.3. , Metody pomiaru ryzyka operacyjnego , str. 271
7.2.4. , Kontrola i ,raportowanie ryzyka operacyjnego , str. 276
7.3. , Regulacyjne metody pomiaru ryzyka operacyjnego , str. 279
7.3.1. , Metoda podstawowego wskaźnika (BIA) , str. 279
7.3.2. , Metoda standardowa (STA) , str. 280
7.3.3. , Metody zaawansowane (AMA) , str. 282
7.3.4. , Nowa metoda standardowa (SMA) , str. 291
7.4. , Wyzwania w ,zarządzaniu ryzykiem operacyjnym , str. 296
Kluczowe hasła , str. 300
Pytania kontrolne , str. 301
Bibliografia , str. 301
Akty prawne , str. 303
Rozdział 8
Ryzyko ICT , str. 305
8.1. , Istota ryzyka ICT , str. 305
8.1.1. , Definicje , str. 305
8.1.2. , Atrybuty bezpieczeństwa , str. 307
8.1.3. , Powiązanie ryzyka ICT z ,ryzykiem operacyjnym , str. 308
8.1.4. , Powiązanie ryzyka ICT z ,pozostałymi rodzajami ryzyka , str. 308
8.2. , Zagrożenia ryzyka ICT , str. 310
8.2.1. , Źródła zagrożeń , str. 310
8.2.2. , Typowe scenariusze zagrożeń ryzyka ICT , str. 311
8.3. , Kluczowe mechanizmy kontrolne , str. 317
8.3.1. , Właściwy podział obowiązków , str. 318
8.3.2. , Właściwe zarządzanie zmianą i ,testowanie , str. 319
8.3.3. , Skuteczne zarządzanie kopiami zapasowymi , str. 319
8.3.4. , Skuteczne zarządzanie ciągłością działania , str. 320
8.3.5. , Właściwe zarządzanie podatnościami , str. 321
8.3.6. , Właściwe zarządzanie pojemnością i ,wydajnością , str. 321
8.3.7. , Właściwe zarządzanie outsourcingiem , str. 322
8.3.8. , Adekwatna kontrola dostępu , str. 323
8.3.9. , Wystarczające kompetencje , str. 323
8.3.10. Właściwe zarządzanie oprogramowaniem użytkownika ,końcowego , str. 324
8.3.11. Właściwe zarządzanie incydentami , str. 325
8.3.12. Adekwatna klasyfikacja informacji , str. 325
8.3.14. Właściwa konfiguracja infrastruktury IT , str. 326
8.3.15. Adekwatne zarządzanie architekturą bezpieczeństwa , str. 326
8.3.16. Właściwe zarządzanie ryzykiem ICT , str. 327
8.4. , Proces zarządzania ryzykiem ICT , str. 328
8.5. , Najważniejsze ramy regulacyjne i ,regulatorzy rynku , str. 329
8.6. , Przydatne standardy i ,dobre praktyki rynkowe , str. 331
8.7. , Zakończenie , str. 333
Kluczowe hasła , str. 334
Pytania kontrolne , str. 335
Bibliografia , str. 335
Akty prawne , str. 336
Rozdział 9
Ryzyko nadużyć , str. 337
9.1. , Klasyfikacje ryzyka nadużyć i ,model zarządzania , str. 337
9.2. , Socjotechnika na usługach oszustów , str. 341
9.3. , Cyberzagrożenia , str. 343
9.3. , Przykłady nadużyć , str. 344
9.3.1. , OLX/Vinted , str. 344
9.3.2. , APP ,&ndash, Facebook , str. 346
9.3.3. , BEC/na fakturę , str. 346
9.3.4. , Dopłata do paczki/ kuriera/ na fakturę , str. 348
9.3.5. , Na ,pracownika banku , str. 349
9.3.6. , Inwestycje , str. 350
9.3.7. , Inne przykłady nadużyć , str. 351
9.3.7.1. , Oszustwa kasowe lub na stanowisku pracy , str. 351
9.3.7.2. , Oszustwa związane z ,produktami kredytowymi , str. 352
9.3.7.3. , Nadużycia związane z ,kartami , str. 353
9.3.7.4. , Nadużycia związane z ,bankomatami , str. 354
Kluczowe pojęcia , str. 356
Pytania kontrolne , str. 356
Bibliografia , str. 357
Akty prawne , str. 357
Rozdział 10
Zintegrowana ocena ryzyka ibefektywności banku , str. 359
10.1. Wprowadzenie , str. 359
10.2. Kapitał ekonomiczny , str. 360
10.2.1. Koncepcja i ,zastosowania kapitału ekonomicznego , str. 360
10.2.2. Kapitał ekonomiczny z ,tytułu pojedynczych ryzyk , str. 370
10.2.3. Agregacja kapitału ekonomicznego , str. 371
10.3. Pomiar wyników działalności banku , str. 376
10.4. Alokacja kapitału , str. 382
10.5. Wycena transakcji kredytowej z ,uwzględnieniem ryzyka , str. 397
10.6. Testy warunków skrajnych , str. 402
Kluczowe hasła , str. 409
Pytania kontrolne , str. 410
Bibliografia , str. 410
Aneks
Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych , str. 413

Dyskontowanie przepływów pieniężnych i ,wycena ,obligacji , str. 413
Krzywa dochodowości i ,stopy terminowe , str. 415
Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową , str. 417

3.1. , FRA (forward rate agreement) , str. 417
3.2. , IRS (interest rate swap) , str. 419
3.3. , FX swap , str. 420
3.4. , CIRS (currency interest rate swap) , str. 421

Transakcje futures i ,forward , str. 422
Opcje , str. 423

Bibliografia , str. 426
Skorowidz , str. 427
Autorzy , str. 434

Szczegóły ebooka Zarządzanie ryzykiem bankowym