Modelowanie preferencji a ryzyko ’19-’20

Niniejsza monografia obejmuje szeroką problematykę modelowania preferencji z uwzględnieniem pojawiającego się ryzyka. Poszczególne rozdziały pracy, będące efektem rozważań wielu Autorów, zarówno opisują zagadnienia metodologiczne, jak i stanowią propozycje rozwiązania istotnych problemów aplikacyjnych. Wśród podejmowanych kwestii znajdują się: analiza preferencji, analiza wielokryterialna, optymalne decyzje, pomiar i zarządzanie ryzykiem oraz ryzyko na rynku kapitałowym, co zostało odzwierciedlone w układzie i opracowania. Monografia jest skierowana do teoretyków i praktyków zajmujących się badaniami operacyjnymi.

Wstęp (Tadeusz Trzaskalik, Krzysztof S. Targiel) 7 Część I ANALIZA PREFERENCJI 1. Uwarunkowania rozwoju wybranej infrastruktury gmin wiejskich województwa małopolskiego (Michał Chwastek, Elżbieta Badach, Jacek Strojny) 17 2. O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych jednostek administracyjnych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej (Aleksandra Łuczak, Małgorzata Just) 29 3. Ocena głównych miast europejskich w kontekście koncepcji inteligentnego miasta na podstawie danych Eurostat (Adam Sojda, Maciej Wolny) 46 4. Paretooptymalizacja równowag wybranych gier w metastrategiach kwantowych (Marek Szopa) 59 5. Relacje przedziałowe jako modele preferencji (Zbigniew Świtalski) 77 Część II ANALIZY WIELOKRYTERIALNE 1. Zróżnicowanie państw Unii Europejskiej w kontekście eliminacji poziomu ubóstwa w latach 2010 i 2017 (Anna Iwacewicz-Orłowska, Dorota Sokołowska) 97 2. Analiza wielokryterialna w budowie metodyki oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw (Ewa Roszkowska, Paweł Konopka) 114 3. Zastosowanie metod TOPSIS do wspomagania wyznaczania portfeli efektywnych (Ewa Pośpiech) 137 4. Analiza porównawcza badania ryzyka technologicznego w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw (Anna Prusak, Konrad Kułakowski, Jacek Szybowski) 152 Część III OPTYMALNE DECYZJE 1. Stochastyczna optymalizacja liniowa (Jan Gajda, Paulina Nowacka) 173 2. System Wczesnego Ostrzegania jako narzędzie wspomagania decyzji polityki fiskalnej (Agnieszka Przybylska-Mazur) 187 Część IV POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 1. Odporna estymacja miar zagrożenia dla cen energii elektrycznej (Alicja Ganczarek-Gamrot) 203 2. Czynniki ryzyka dla notowań złota i srebra (Dominik Krężołek) 215 Część V RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM 1. Publikacja danych makroekonomicznych a reakcja rynku walutowego w Polsce (Jarosław Janecki) 233 2. Efekt kapitalizacji na rynku NewConnect (Monika Mościbrodzka) 243 Spis rysunków 255 Spis tabel 257