Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 8

W kolejnej, ósmej już, części „Metod i modeli analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” przedstawiono realizację sześciu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonomii ma-tematycznej, statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej, które wiąże wspólna idea po-szukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja ich badań lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii oraz zarządzaniu. Pierwszy rozdział jest uogólnieniem znanych z literatury metod stosowanych dla szeregów czasowych na przypadek wielowymiarowy. W drugim rozdziale autorka podjęła się metodycznego wyznaczenia takich wartości wag kryteriów, które dają możliwość uzyskania jak najbardziej zyskownych portfeli. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zbudowania optymalnego portfela akcji. W czwartym rozdziale zbadano wpływ zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL1 i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej w szeregach czasowych. W piątym rozdziale przedstawiono definicję dobrej miary ryzyka. W ostatnim rozdziale zastosowano metodę Warda grupowania wybranych państw UE ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby w wieku od 16-74 lat.

Wstęp 9 1. Algorytm generowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności (Adrianna Mastalerz-Kodzis) 11 1.1. Wprowadzenie 11 1.2. Wybrane elementy metodyki na płaszczyźnie 12 1.2.1. Stacjonarne procesy stochastyczne – standardowy i ułamkowy ruch Browna 12 1.2.2. Algorytm generowania standardowego i ułamkowego procesu ruchu Browna – metoda losowego przemieszczania środka odcinka 13 1.2.3. Procesy niestacjonarne – multiułamkowy ruch Browna 16 1.2.4. Algorytm generowania procesów niestacjonarnych na płaszczyźnie 18 1.3. Generowanie danych przestrzennych za pomocą wykładnika Hursta i funkcji Höldera 19 1.4. Podsumowanie 32 1.5. Literatura 33 2. Dobór wag w wielokryterialnym wspomaganiu oceny walorów giełdowych (Ewa Pośpiech) 35 2.1. Wprowadzenie 35 2.2. Metoda TOPSIS 35 2.3. Analiza empiryczna 37 2.4. Podsumowanie 43 2.5. Literatura 44 3. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta (Monika Miśkiewicz-Nawrocka) ... 46 3.1. Wprowadzenie 46 3.2. Największy wykładnik Lapunowa 47 3.3. Wykładnik Hursta 48 3.4. TMAI – taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji 50 3.5. Wyniki badań empirycznych 51 3.6. Podsumowanie 55 3.7. Literatura 56 4. Badanie wpływu zastosowania wybranych mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu (Katarzyna Zeug-Żebro) 58 4.1. Wprowadzenie 58 4.2. Identyfikacja chaosu 59 4.2.1. Współczynnik DETM 59 4.2.2. Wykładnik Hursta 61 4.3. Redukcja szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów 64 4.4. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu 65 4.5. Przedmiot i przebieg badania 66 4.6. Podsumowanie 70 4.7. Literatura 70 5. Konstrukcja miary ryzyka usług informatycznych (Łukasz Wachstiel) 72 5.1. Wprowadzenie 72 5.2. Ekonomiczna wartość usług informatycznych 72 5.3. Aksjomaty dobrej miary ryzyka 74 5.4. Pomiar ryzyka usług informatycznych w warunkach niepewności 75 5.5. Podsumowanie 79 5.6. Literatura 80 6. Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów Unii Europejskiej (Anna Janiga-Ćmiel) 81 6.1. Wprowadzenie 81 6.2. Metoda Warda 82 6.3. Zastosowanie równania różnicowego i różniczkowego do ujęcia zależności występujących w dynamice zjawiska 84 6.4. Przykład empiryczny 85 6.5. Podsumowanie 87 6.6. Literatura 88 Zakończenie 91