Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finansowe, nowe instrumenty finansowe z nimi związane, tworzone są nowe metody analizy każdego z nich. W ekonomii – nauce społecznej podmiotem badań ekonomicznych jest człowiek bądź grupa osób funkcjonujących w określonej strukturze kulturowej i organizacyjnej. Przedmiotem badań są wszelkie działania ludzkie w sferze finansów. Karkołomnym, jak się wydaje, celem jest poznanie zachowań ludzkich, czynników wpływających na nie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a przede wszystkim uzyskanie informacji o nich. Innymi słowami, dokonywanie na tak złożonym organizmie pomiarów i analiz, które będą precyzyjne i obiektywne jest procesem bardzo uwikłanym. Złożoność problemów finansowych i ubezpieczeniowych spowodowała, że w naturalny sposób doszło do stworzenia wspólnego pola badań dla metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych. Czym jest owo wspólne pole? Jest sposobem dochodzenia do obiektywnej prawdy o funkcjonowaniu rynków finansowych i ubezpieczeniowych, opisem cech i zależności pomiędzy ich uczestnikami. Nie można także zapomnieć o analizie instrumentów finansowych zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Z drugiej strony, wspólne pole metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych stwarza możliwość budowania nowych konstrukcji na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych.

WSTĘP 7 Magdalena Chrapek, Michał Stachura, Barbara Wodecka: ESTYMACJA INDEKSU EKSTREMALNEGO W OPARCIU O k-te WARTOŚCI REKORDOWE – SUGESTIA POPRAWY JAKOŚCI ESTYMACJI 9 Joanna Czarnowska, Barbara Wolnik: ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY 29 Joanna Gąska: WYKORZYSTANIE METOD WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ DO OKREŚLENIA ZMIAN POZYCJI GOSPODARCZEJ W GRUPIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE 49 Krzysztof Kaczmarek: OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PODSTAWIE SYNTEZY LOGIKI ROZMYTEJ I TEORII DEMPSTERA-SHAFERA Z UWZGLĘDNIENIEM DWÓCH ZRÓDEŁ ŚWIADECTW 69 Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFE NA TLE RYNKU FIO STABILNEGO WZROSTU W LATACH 2005-2010 91 Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY UŻYCIU JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 111 Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW AGENTOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH 134 Krzysztof Kontek: TEORIA UŻYTECZNOŚCI DECYZYJNEJ 154 Ewa Łukasik: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STOPĘ ZASTĄPIENIA W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM 173 Monika Miśkiewicz: O PEWNYCH MODYFIKACJACH METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 193 Maciej Pichura: WYBRANE PORTFELOWE STRATEGIE INWESTYCYJNE I ICH EFEKTYWNOŚĆ 220 Agnieszka Przybylska-Mazur: WPŁYW SPOSOBU SZACOWANIU LUKI PRODUKCYJNEJ NA PROGNOZĘ WSKAŹNIKA INFLACJI 241 Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. EFEKT ZEWNĘTRZNY CZY PRODUKT? 258 Michał Sarapata: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 281 Katarzyna Sawicz: OCENA KONDYCJI RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE W LATACH 2000-2009 NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH 306 Anna Sroczyńska-Baron: PRZEJĘCIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W TEORIOGROWYM UJĘCIU 323 Agata Strzelczyk: OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – ANALIZA TAKSONOMICZNA 342 Włodzimierz Szkutnik: MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH I WYCENA OPCJI W WARUNKACH NIEOKREŚLONOŚCI STATYSTYCZNEJ 360 Joanna Utkin: GENEROWANIE MIAR RYZYKA PRZEZ PSEUDOWYPUKŁE FUNKCJE STRATY 376 Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE OD RYZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI W POLSKIM OBSZARZE RUCHÓW PŁYT TEKTONICZNYCH 384 Dorota Witkowska: BADANIE WRAŻLIWOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA NA METODĘ ESTYMACJI 395 Magdalena Wojnarowska: ANALIZA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2009 NA SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM METODY VaR 420 Mariola Zalewska: ANALIZA ZMIENNOŚCI INDEKSÓW BRANŻOWYCH WGPW Z UŻYCIEM MIAR PERSYSTENCJI 437 Katarzyna Zeug-Żebro: REDUKCJA SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 457

Koszyk

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010