ebook Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej Małgorzata Doman, Ryszard Doman

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój jest ściśle powiązany z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej autorstwa Małgorzaty Doman i Ryszarda Domana to przystępnie napisany podręcznik, który dostarcza cennego materiału zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych i matematycznych, jak i praktyków w instytucjach finansowych oraz osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

• Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych


• Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe)


• Szacowanie wartości zagrożonej (VaR)


• Regresja kwantylowa (modele CAViaR)


• Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Dostępna w wersji elektronicznej w formatach ebook. Kliknij, aby kupić "Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej".

Odkryj najlepsze ebooki, książki elektroniczne i pobierz bezpłatnie wydania cyfrowe w sklepie z e-bookami. Zanurz się w świecie literatury pięknej, bestsellerach i nowościach wydawniczych dzięki formatowi PDF.