ebook Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok wydania: 2013

Odkryj fascynujący świat zarządzania ryzykiem w działalności inwestycyjnej dzięki wyjątkowej monografii "Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej", wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2013 roku. Ta obszerna praca naukowa składa się z części anglojęzycznej i polskojęzycznej, która wciąga czytelnika w intrygujący świat inwestycji i ryzyka.

Autorzy przedstawiają różnorodne aspekty kwantyfikacji ryzyka oraz empiryczne przykłady jego mierzenia. W monografii znajdziesz także prace dotyczące zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym, inwestycji rzeczowych i innych problemów gospodarczych. Dzięki temu ebookowi zdobędziesz solidną wiedzę teoretyczną i praktyczne narzędzia do efektywnego zarządzania ryzykiem.

Dostępny w formacie PDF, ebook "Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej" to idealne źródło wiedzy dla profesjonalistów z branży finansowej oraz studentów ekonomii. Dzięki niemu poszerzysz swoją bibliotekę o cenne publikacje cyfrowe i zyskasz dostęp do najlepszych ebooków w jednym miejscu.

Nie czekaj - kup e-booka już dziś i pobierz go, aby rozpocząć fascynującą podróż po świecie inwestycji i zarządzania ryzykiem!

Spis treści ebooka Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

WSTĘP 9

UNIT I. RISK MANAGEMENT – METHODICAL APPROACH 11

Krzysztof Jajuga: INVESTMENT PROCESS IN DYNAMIC FRAMEWORK – MEETING INVESTMENT CRITERIA 13

CHAPTER 1. METHODS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT ACTIVITIES 25

Ewa Młynarczyk, Tomasz Węgrzyn: APPLYING THE SKEWNESS MODEL ON POLISH STOCK MARKET 25
Rafał M. Łochowski: THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION MODEL VS. THE JUMP-DIFFUSION MODEL APPLIED TO SELECTED WIG20 COMPANIES IN THE YEAR 2011 41
Lesław Markowski: EMPIRICAL TESTS OF THE CAPM AND D-CAPM MODELS AT THE WARSAW STOCK EXCHANGE 57
Paweł Kliber: ESTIMATING SHORT TERM SYSTEMATIC RISK OF STOCK: REALIZED BETAS VS. KALMAN FILTERS 71
Andrzej Stryjek: MODELING THE DEPENDENCE OF RISK VARIABLES USING COPULAS. THE COMPARISON OF COPULA PARAMETER ESTIMATION METHODS 86
Piotr Tworek: METHODICAL ASPECTS OF RISK ASSESSMENT IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION (SURVEY RESEARCH) 102

CHAPTER 2. DIFFERENT AREAS OF RISK ASSESSMENT? METHODICAL APPROACH 115

James Carson, Hong Mao, Krzysztof Ostaszewski: STOCHASTIC DYNAMIC OPTIMIZATION MODEL OF INSURANCE PRICING UNDER THE ASSUMPTION OF LINEAR DEMAND 115
Jaroslav Belás, Lubor Homolka: USING QUANTITATIVE METHODS ON CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF BANKING CAPITAL INVESTMENT 140
Jaroslav Sedláček: ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT IN THE PROCESS OF MERGERS AND ACQUISITION 152

CZĘŚĆ II. METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI 171

ROZDZIAŁ 1. KWANTYFIKACJA RYZYKA W INWESTOWANIU NA RYNKU KAPITAŁOWYM 173

Tadeusz Czernik: CZAS PRZEBYWANIA – POTENCJALNE ZASTOSOWANIA. GEOMETRYCZNY RUCH BROWNA 173
Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka: KUMULACYJNA TEORIA PERSPEKTYWY W OCENIE SPÓŁEK GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 189
Ewa Dziwok: MODELOWANIE PREMII ZA RYZYKO W OPARCIU O IMPLIKOWANĄ STOPĘ FORWARD 204
Piotr Fiszeder, Justyna Kożuchowska: TESTOWANIE WYSTEPOWANIA WYBRANYCH ANOMALII KALENDARZOWYCH NA GPW W WARSZAWIE 217
Daniel Iskra: MINIMALNA WARTOŚĆ ZAGROŻONA PORTFELA INWESTYCYJNEGO – MODEL Z PAMIĘCIĄ JEDNODNIOWĄ 230
Katarzyna Królik-Kołtunik: EFEKTYWNOŚĆ HEDGINGOWEJ STRATEGII DŁUGIEGO KOŁNIERZA (LONG COLLAR) NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 246
Jolanta Majda: ZASTOSOWANIE TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH W KONSTRUKCJI PORTFELA INWESTYCYJNEGO 264
Arkadiusz Orzechowski: WYCENA OPCJI EUROPEJSKICH ZA POMOCĄ METODY MONTE CARLO – ANALIZA SZYBKOŚCI I DOKŁADNOŚCI OBLICZENIOWEJ 274
Radosław Pastusiak: ZASTOSOWANIE VaR W PROCESIE OGRANICZANIA RYZYKA SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 297
Anna Rutkowska-Ziarko, Marek Sochoń: WYKORZYSTANIE ODLEGŁOŚCI MAHALANOBISA DO DIAGNOZOWANIA OBJAWÓW KRYZYSU NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK BRANŻY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE 308
Aleksandra Rutkowska: KRZYWA AKCEPTOWALNOŚCI STRAT – KRZYWA RYZYKA JAKO ALTERNATYWNE PODEJŚCIE DO MODELOWANIA OGRANICZENIA RYZYKA W PROBLEMIE OPTYMALIZACJI PORTFELA AKCJI 327
Ewa Dziawgo: OPCJE KUPNA Z ODSTĘPEM W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 342
Karolina Koziorowska: APROKSYMACJA NARZĘDZI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ 357
Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz: WPŁYW NADMIERNEJ PEWNOŚCI SIEBIE NA RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO 375

ROZDZIAŁ 2. ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INWESTOWANIU RZECZOWYM I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ AKTYWNOŚCI 386

Jan Czempas: NAKŁADY INWESTYCYJNE I DOCHODY WŁASNE JAKO OBARCZONE RYZYKIEM KRYTERIA OCENY SKŁONNOŚCI MIAST DO INWESTOWANIA 386
Agata Adamska: RYZYKO INWESTYCJI W PASJE 409
Oskar Starzeński: O DYKTATURZE RYNKÓW FINANSOWYCH, KRYZYSIE POLITYCZNYM, ZAGROŻONEJ DEMOKRACJI I RYZYKU SYSTEMOWYM 423
Stanisław Kluza, Adam Płociński: WPŁYW DOŚWIADCZEŃ KRYZYSOWYCH NA DZIAŁANIA NADZORU W POLSCE 436
Jerzy Gwizdała: KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU 450
Zuzanna Ostraszewska: ANALIZA PROCESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYMOGU Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 466
Stanisław Barczak: ZASTOSOWANIA MODELI SZARYCH DO PROGNOZOWANIA PROCESÓW S KSZTAŁTNYCH NA PRZYKŁADZIE PROGNOZY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 LICZBY STUDENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW STUDIÓW W POLSCE 482
Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU DNIA NASTĘPNEGO PRZY UŻYCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 497