Zarządzanie ryzykiem finansowym

Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym i źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego tytułową tematyką. Zawiera podstawy teoretyczne, przykłady i zadania dotyczące: zarządzania ryzykiem kredytowym, modelu podejmowania decyzji kredytowych, wykorzystania coachingu w oddziale banku detalicznego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, wartości pieniądza w czasie, rynku kapitałowego, roli obligacji w ograniczaniu ryzyka, analizy akcji, teorii portfela papierów wartościowych, instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, kosztu kapitału i dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz opcji rzeczowych. Zespół autorski tworzą badacze i dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.

Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – teoria i praktyka 1.1. Wstęp 1.2. Pieniądz i bankowość – rys historyczny 1.3. Otoczenie prawne i regulacyjne sektora bankowego 1.4. Struktura bilansu banku, charakterystyka segmentów rynku w kontekście oceny ryzyka kredytowego Rozdział 2. Model podejmowania decyzji kredytowych 2.1. Wstęp 2.2. Model decyzyjny przy podejmowaniu decyzji kredytowej 2.3. Ocena firmy w kontekście podejmowania decyzji kredytowej 2.4. Ocena struktury transakcji kredytowej 2.5. Przykłady Rozdział 3. Coaching w biznesie – praktyczne wykorzystanie coachingu w wybranych obszarach funkcjonowania oddziału banku detalicznego 3.1. Wstęp 3.2. System motywacyjny dla doradców 3.3. Badanie jakości rozmów handlowych doradców z klientami banku 3.4. Skuteczne zapraszanie klientów do oddziału przez telefon 3.5. Oceny roczne pracowników 3.6. Zarządzanie zmianą na przykładzie fuzji banków 3.7. Rekrutacja pracowników 3.8. Projekt końcowy Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym 4.1. Istota ryzyka 4.2. Rodzaje ryzyka 4.3. Etapy zarządzania ryzykiem 4.4. Wybrane miary ryzyka Rozdział 5. Wartość pieniądza w czasie 5.1. Wstęp 5.2. Wartość pieniądza w czasie a inflacja 5.3. Kapitalizacja a dyskonto 5.4. Efektywna a nominalna stopa procentowa 5.5. Podstawowe modele wartości pieniądza w czasie Rozdział 6. Funkcje, struktura i instrumenty rynku kapitałowego 6.1. Funkcje rynku kapitałowego 6.2. Struktura rynku kapitałowego 6.3. Instrumenty rynku kapitałowego Rozdział 7. Obligacje i ich rola w ograniczaniu ryzyka 7.1. Obligacje – podstawowe informacje 7.2. Wycena obligacji 7.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w obligację. Immunizacja obligacji 7.4. Wypukłość obligacji Rozdział 8. Analiza akcji 8.1. Wstęp 8.2. Analiza techniczna 8.3. Analiza fundamentalna Rozdział 9. Teoria portfela papierów wartościowych 9.1. Analiza ryzyka i stopy zwrotu z akcji spółek 9.2. Klasyczna metoda H. Markowitza optymalizacji portfela papierów wartościowych 9.3. Klasyczna metoda W. Sharpe’a optymalizacji portfela papierów wartościowych 9.4. Fundamentalny portfel papierów wartościowych – oparty na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycyjnej (TMAI) Rozdział 10. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem 10.1. Instrumenty pochodne – wprowadzenie 10.2. Wykorzystanie kontraktów terminowych do zabezpieczenia kursu walutowego 10.3. Zabezpieczenia na rynku kapitałowym z wykorzystaniem opcji 10.4. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem cen akcji 10.5. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem stopy procentowej Rozdział 11. Koszt kapitału i dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie 11.1. Koszt kapitału przedsiębiorstwa 11.2. Dźwignia finansowa Rozdział 12. Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych 12.1. Wstęp 12.2. Szacowanie przepływów na potrzeby oceny efektywności inwestycji 12.3. Podstawowe mierniki szacowania opłacalności inwestycji 12.4. Ryzyko w ocenie opłacalności inwestycji Rozdział 13. Opcje rzeczowe (rzeczywiste, realne) 13.1. Ograniczenia metod wyceny opartych na oczekiwanych przepływach pieniężnych 13.2. Ogólna charakterystyka opcyjnego podejścia do oceny efektywności inwestycji 13.3. Podstawy wyceny opcji rzeczywistych 13.4. Przykład wyceny opcji rzeczywistych Wykaz wybranych skrótów